Научный архив: статьи

В статье автор рассматривает сущность и значение категории «риск», «хозяйственный риск», субъекты и источники хозяйственного риска. Автор представляет классификацию хозяйственных рисков предприятия, возможные причины их возникновения, а также методику их анализа

В статье обоснован процесс прогнозируемого развития основного риска в предпринимательских структурах. Выявлено, что основной риск предпринимательской структуры - это возможность вероятности события, которое может повлиять на рассматриваемую систему управления с учетом бизнес-критических проблем. Научная новизна и практическая значимость работы заключается в выявлении основного риска для набора из n-х активов предпринимательской структуры, представленным гиперболой, асимптота которой является минимальным ожидаемым значением в долгосрочной перспективе с учетом обязательств предпринимательской структуры по управлению и снижению риска. Выявлено, что управление рисками - это процесс оценки и взвешивания различных возможных действий, а также выбора наиболее подходящего варианта развития событий.

Проблема обновления модели экономического развития России на базе достижения технологического суверенитета требует выработки стратегических решений в рамках инвестиционной политики экономического роста. Статья посвящена определению моделей технологического обновления по структуре инвестиций в «старые – новые» технологии и разработке алгоритма выявления этих моделей на основе оценки связи инвестиций и риска. Методологическая база исследования представлена теорией технологических изменений. Методы включают элементы структурного, статистического, регрессионного и эконометрического анализа, а также применяются методы таксономии, позволяющие выделить различные варианты моделей инвестирования и технологического обновления. Информационную базу составили статистические данные Росстата за 2010–2022 гг., представленные показателями инвестиций в основной капитал и затратами на технологические инновации. Результатом является идентификация модели технологического обновления российской экономики по структуре инвестиций в «старые – новые» технологии и чувствительности общего показателя технологичности к инвестициям. Выделены стратегии технологического развития по влиянию расходов на динамику технологичности в виде «лидерства», «рывка», «сдачи позиций» и «деградации». По влиянию инвестиций в новые технологии на технологическое обновление обоснованы модели: «блокировки», «ригидности», «обновления» и «насыщения». Аналогичный подход реализован к инвестициям в старые технологии с выделением моделей: «деградации», «отсталости», «опоры на старые технологии», «опоры на новые технологии». Построена теоретическая модель связи инвестиций и риска, институциональных параметров процесса инвестирования. Выявлено, что российская экономика обнаруживает модель отсталости с локальными технологическими инновациями, что требует масштабного увеличения инвестиций в новые технологии, снижения рисков и модификации институциональных условий.

Современные модели роста слабо учитывают такие детерминанты роста, как наличие структурных ограничений и влияние инструментов монетарной политики, что требует соответствующих исследований с опорой на эмпирические методы анализа, позволяющие уточнить возникающие и нарушающиеся связи между параметрами роста экономики. Статья посвящена определению влияния базовых инструментов монетарной политики на российский экономический рост и инфляцию на длительном интервале времени, на компоненты ВВП и секторальную структуру, представленную обрабатывающим, сырьевым и трансакционным секторами. Методологическую базу составляет теория экономического роста неошумпетерианского типа. Применяются методы эмпирического, регрессионного и структурного анализа. Информационную базу составили данные Росстата и Банка России за 2000–2023 гг. Выявлено, что инструменты монетарной политики по-разному влияли на динамику ВВП, компоненты его структуры, а также базовые сектора экономики. В частности, повышение монетизации способствовало росту экономики, повышение ключевой процентной ставки влияло обратным образом и не давало ощутимого подавления инфляции. Одновременно с эффектом сдерживания спроса возникал эффект «деградации предложения», провоцирующий большую величину издержек и инфляционное давление. Установленная разница во влиянии на секторальную структуру и компоненты ВВП инструментов монетарной и бюджетной политики подтверждает необходимость смены содержания этих видов политики

В статье обоснован системный метод управления рисками в предпринимательских структурах, который позволяет выявить и оценить общий риск, который несет предпринимательская структура, а также определить стратегические цели для эффективного управления рисками. Выявлено, что системный метод управления рисками в предпринимательских структурах можно представить как формализованный подход к современному управлению рисками. Научная новизна и практическая значимость работы заключается в обосновании рассматриваемого подхода, который основан на использовании системно-организованного метода анализа рисков и многокритериального метода поддержки принятия управленческих решений. Основные методы управления рисками, разработанные до настоящего времени, основаны на индивидуальном анализе и управлении рисками, а предлагаемый метод является расширением этих методов в направлении комплексного управления, сочетающего анализ и управление рисками и является признаком приверженности устойчивому развитию, разделяемой всеми подразделениями предпринимательской структуры.

Инвестиционные фонды играют ключевую роль в современной финансовой системе, предоставляя инвесторам доступ к диверсифицированным инструментам и стратегиям. На российском рынке они становятся все более востребованными как средство диверсификации портфелей и управления рисками. Однако существующие методы оценки их эффективности часто фокусируются исключительно на доходности, игнорируя такие важные аспекты, как риск-менеджмент и инвестиционные стратегии. Целью настоящей статьи является разработка комплексной методики оценки эффективности стратегий управления инвестиционными фондами на основе интегрального показателя, сочетающего количественные и качественные параметры. В исследовании применялись методы сравнительного анализа, математического моделирования, а также авторская методика расчета интегрального показателя эффективности. Апробация проведена на данных УК «Альфа-Капитал» за 2022-2024 гг. В ходе исследования был разработан новый интегральный показатель, учитывающий доходность, риск, ликвидность и тип стратегии управления. Методика доказала свою эффективность для сравнительного анализа стратегий управления. Практическое применение позволит УК оптимизировать портфели, повысить прозрачность отчетности и доходность фондов.

В статье проведено исследование детерминированного и вероятностного подходов к рискам, на основании которых выделены следующие основные методы анализа рисков в предпринимательских структурах: метод предварительного анализа рисков и опасностей, метод анализа режимов отказа на производстве и их последствий, метод анализа рисков на основании статических систем, метод построения блок-схемы успеха, метод дерева причин, метод построения дерева последствий, графы Маркова, сети Петри, метод анализа рисков, метод прогнозной оценки надежности человеческих ресурсов. Научная новизна и практическая значимость работы заключаются в сравнительном анализе рассматриваемых методов, использование которых может способствовать переходу к комплексному управлению рисками, интегрированному в общую систему управления предпринимательских структур, сочетающую в себе технические, экономические, организационные аспекты.

Характерной чертой современного мира является скорость происходящих в нем изменений, в связи с чем увеличивается вероятность возникновения случайных, неожиданных событий, что делает жизнь людей менее предсказуемой и актуализирует проблему адаптации человека к ускоренному развитию. Исследование посвящено философскому анализу категории неопределенности в контексте бытия человека и мира. В нем представлены онтологические и эпистемологические способы понимания неопределенности, которые имеют как субъективное, так и объективное измерение. Онтологический статус неопределенности обусловлен характеристиками объекта. Гносеологическая неопределенность связана с несовершенством человеческого знания либо непознаваемостью объекта познания. В статье показана концептуальная связь между понятиями «неопределенность» и «риск». Утверждается, что в условиях динамично меняющегося мира все риски оценить невозможно, что подчеркивает важность понимания природы неопределенности, выявления ее параметров и атрибутов. Проводится анализ теоретических подходов к исследованию неопределенности в экономике и социологии. В экономике неопределенность раскрывается сквозь призму теорий вероятности (Дж. М. Кейнс, Ф. Х. Найт), ожидаемой полезности (Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн) и перспектив (Д. Канеман, А. Тверски). Согласно выводам ученых, экономические процессы поддаются оценке с помощью вероятностных методов. Вместе с тем отдельные события невозможно предсказать научным способом из-за факторов, которые невозможно предвидеть. К тому же люди часто принимают решения иррационально, что усложняет прогнозирование их поведения. В социологии понятие неопределенности рассматривается в связи с категорией риска (У. Бек, Н. Луман, Э. Гидденс, М. Дуглас). Риски, по мнению исследователей, имеют классовый, институциональный характер и связаны с принятием решений, направленных на их предотвращение. Автор приходит к выводу, что решение проблемы управления рисками может способствовать уменьшению неопределенности в современном мире.

В статье исследуется критерий разграничения частного и публичного права - централизации и децентрализации правового регулирования, определяется его практическое значение: критерий позволяет нам понять, что при изменении границы между частной и публичной составляющей регулирования гражданского правоотношения изменяется объем возлагаемого на его участников риска по достижению цели правоотношения. Раскрывается тезис о том, что по своей сути частное право представляет собой механизм переложения рисков недостижения цели правоотношения на ее участников с помощью возможности заключения сделок. Обосновывается позиция, что законодатель при проектировании правового регулирования или его изменении должен постоянно руководствоваться объемом риска недостижения субъектом права цели гражданского правоотношения и тем, сколько ресурсов затратит государство, если постарается этот риск исключить путем внедрения императивного регулирования.

Появление новых технологий неизбежно приводит к формированию новых рисков и угроз для охраняемых законом ценностей, в том числе требующих их оценки с точки зрения необходимости формирования уголовно-правовых и административно-правовых запретов как механизма исключения случаев причинения вреда личности, обществу и государству. Первым этапом такой оценки как составного элемента процесса криминализации, деликтолизации деяний выступает идентификация соответствующих рисков и угроз для охраняемых законом ценностей. Идентификация, классификация, систематизация рисков и угроз для охраняемых законом ценностей, порождаемых развитием и использованием технологий искусственного интеллекта, предполагает определенность в вопросе о сущности и содержании технологий искусственного интеллекта как источника рисков и угроз. Между тем наличествуют объективные факторы в виде неопределенности в технических, экономических, политических и юридических науках содержания соответствующей категории. В статье доказана необходимость уточнения совокупности рисков и угроз, охраняемых законом ценностей, порождаемых развитием и использованием технологий искусственного интеллекта, по мере уточнения содержания соответствующей категории в доктрине и позитивном праве. Выявлены источники рисков и угроз для охраняемых законом ценностей. Доказано, что бесконтрольное расширение применения технологий искусственного интеллекта может привести к изменению социального ландшафта, что ставит задачу должного правового опосредования и формирования гарантий прав и законных интересов граждан, организаций, органов публичной власти. Показана роль неправомерного вмешательства в функционирование интеллектуальных систем, использующих технологии искусственного интеллекта. Определены потенциальные угрозы, связанные со злонамеренным использованием технологий искусственного интеллекта в противоправных целях.

Представлена характеристика особенностей управления рисками проекта в условиях неопределенности. Определены усилившиеся в настоящее время проблемы экономики, что оказывает сдерживающее воздействие на устойчивость предпринимательского сектора и деятельность его субъектов. Обозначены сдерживающие факторы при разработке и реализации проектов по причине повышенных рисков, что требует выбора оптимальной методики реализации проектных решений. Важность реализации в процессе управления организацией практики проектного управления не вызывает сомнений, поскольку инвестиционные вложения дают возможность повышения инвестиционной привлекательности и, как следствие, стимулируют к развитию предпринимательской деятельности, расширению мощностей, обновлению и модернизации оборудования и т. д. Подчеркивается значимость адекватного управления рисками в проектах, особенно в условиях экономической неопределенности, которая усиливает важность выбора правильной методики для реализации проектных задач. Обоснована необходимость применения эффективных подходов к управлению рисками, что может способствовать повышению устойчивости и развитию предпринимательской деятельности, а также оптимизации инвестиционных процессов в условиях повышенной неопределенности. Выделена важность интеграции методов управления рисками в стратегическое планирование и управление проектами, особенно в сложившейся экономической ситуации. Применение систематического подхода к оценке и управлению рисками не только укрепляет позиции предприятий на рынке, но и способствует их долгосрочному развитию и конкурентоспособности. Предложены конкретные рекомендации по улучшению процессов управления рисками, что является критически важным для успешной реализации проектов и достижения стратегических целей организации в условиях неопределенности.

К нежелательным событиям на мостовых сооружениях относят наступление аварийного состояния, достижения показателей грузоподъемности на ось транспортного средства и на его максимально допустимую массу, обрушение мостового сооружения. В известных научных школах применяется 50%-ный риск для определения вероятностей нежелательных событий в виде отказов и также рассматриваются перехлесты «хвостов» гистограмм распределений силовых и прочностных показателей. Между тем подобные подходы для оценки предельного состояния именно мостовых сооружений по критериям допустимости риска нежелательного события, основанные на применении перехлестов «хвостов» гистограмм распределений силовых и прочностных показателей до настоящего времени не рассматривались. Новым является описание на диаграмме пересечения аппроксимаций гистограмм распределения силовых и прочностных показателей объектов транспортного строительства центра пересечения, а также зон риска увеличения степеней свободы (потери устойчивости), риска перенапряжения и избыточной прочности. Зона риска увеличения степеней свободы (потери устойчивости) определяет влияние малых нагрузок, например тангенциальных, на существенное снижение общей способности конструкции сопротивляться нагружению. Зоны риска перенапряжения и избыточной прочности, наоборот, показывают, что перенапряжённые конструкции становятся хрупкими при приложении к ним деформаций, например температурных. В результате предложена классификация уровней риска потери несущей способности пролетных строений эксплуатируемых мостовых сооружений; дан вероятностный смысл центра равновесного состояния - центра зоны номинальной безопасности как точки пересечения аппроксимаций гистограмм распределения силовых и прочностных показателей и решена задача о центре пересечения кривых аппроксимации гистограмм распределения нагрузок и прочности законом нормального распределения, решение которой позволяет перейти к расчету риска причинения вреда.