Статья: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ (2025)

Читать онлайн

Инвестиционные фонды играют ключевую роль в современной финансовой системе, предоставляя инвесторам доступ к диверсифицированным инструментам и стратегиям. На российском рынке они становятся все более востребованными как средство диверсификации портфелей и управления рисками. Однако существующие методы оценки их эффективности часто фокусируются исключительно на доходности, игнорируя такие важные аспекты, как риск-менеджмент и инвестиционные стратегии. Целью настоящей статьи является разработка комплексной методики оценки эффективности стратегий управления инвестиционными фондами на основе интегрального показателя, сочетающего количественные и качественные параметры. В исследовании применялись методы сравнительного анализа, математического моделирования, а также авторская методика расчета интегрального показателя эффективности. Апробация проведена на данных УК «Альфа-Капитал» за 2022-2024 гг. В ходе исследования был разработан новый интегральный показатель, учитывающий доходность, риск, ликвидность и тип стратегии управления. Методика доказала свою эффективность для сравнительного анализа стратегий управления. Практическое применение позволит УК оптимизировать портфели, повысить прозрачность отчетности и доходность фондов.

Ключевые фразы: стратегии управления, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, паевые инвестиционные фонды, ликвидность, риск, доходность, управляющая компания, ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Автор (ы): Ломоносов Александр Викторович, Попова Дарья Алексеевна
Журнал: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

SCI
Экономика
УДК
330.1. Экономические науки. Основные понятия. Стоимость. Капитал.Фонды
Для цитирования:
ЛОМОНОСОВ А. В., ПОПОВА Д. А. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ // ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ. 2025. ТОМ 1 № 7
Текстовый фрагмент статьи