Статьи

В данной работе предлагается новый подход к прогнозированию цен акций российских компаний, основанный на объединении двух методов: стохастического моделирования, которое учитывает случайные колебания рынка, и агентного подхода, отражающего поведение различных участников рынка. Такой гибридный метод позволяет лучше учитывать особенности российского рынка, где значительную роль играют волатильность, внешние экономические и политические факторы, а также взаимодействие между инвесторами. Разработанная модель нацелена на снижение ошибок прогнозирования, что делает её более точной и полезной для принятия инвестиционных решений в условиях рыночной нестабильности. Помимо этого, подход приобретает особую актуальность в современной экономической ситуации, когда быстро меняющиеся условия требуют оперативного и гибкого реагирования. Важность работы заключается в создании инструмента, способного обеспечить более надежную оценку рисков и возможностей, что способствует повышению доверия инвесторов и стимулированию устойчивого развития финансового рынка.