Статья: ГИБРИДНЫЙ СТОХАСТИКО-АГЕНТНЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА (2025)

Читать онлайн

В данной работе предлагается новый подход к прогнозированию цен акций российских компаний, основанный на объединении двух методов: стохастического моделирования, которое учитывает случайные колебания рынка, и агентного подхода, отражающего поведение различных участников рынка. Такой гибридный метод позволяет лучше учитывать особенности российского рынка, где значительную роль играют волатильность, внешние экономические и политические факторы, а также взаимодействие между инвесторами. Разработанная модель нацелена на снижение ошибок прогнозирования, что делает её более точной и полезной для принятия инвестиционных решений в условиях рыночной нестабильности. Помимо этого, подход приобретает особую актуальность в современной экономической ситуации, когда быстро меняющиеся условия требуют оперативного и гибкого реагирования. Важность работы заключается в создании инструмента, способного обеспечить более надежную оценку рисков и возможностей, что способствует повышению доверия инвесторов и стимулированию устойчивого развития финансового рынка.

Ключевые фразы: винеровский процесс, стохастическое моделирование, АГЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Автор (ы): ОСИПЯН Т. Р.
Соавтор (ы): Акопов Андраник Сумбатович
Журнал: ИСКУССТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

УДК
101.1. Сущность философии. Философия как наука. Философия как искусство.
Для цитирования:
ОСИПЯН Т. Р., АКОПОВ А. С. ГИБРИДНЫЙ СТОХАСТИКО-АГЕНТНЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА // ИСКУССТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА. 2025. Т. 20 № 1
Текстовый фрагмент статьи