Статья: ПРИМЕНЕНИЕ GARCH-МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ВОЛАТИЛЬНОСТИ АКЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА (2025)

Читать онлайн

В статье рассмотрена значимость GARCH-моделей для анализа волатильности на финансовых рынках. Также в работе представлен алгоритм написания кода для анализа финансовых инструментов на примере обыкновенных акций Татнефти и Роснефти с использованием Python. В результате анализа были получены выводы о поведении волатильности этих акций и с учетом этого фактора определена привлекательность рассмотренных инструментов для различных типов инвесторов. Таким образом, были получены выводы о том, что акции Татнефти подойдут в большей степени для трейдеров, а акции Роснефти - для инвесторов.

Ключевые фразы: инвестиции, акции, моделирование, прогноз, garch-модель
Автор (ы): Вакуленко Олеся Сергеевна (Vakulenko O. S.), Мишин Андрей Александрович (Mishin A. A.)
Журнал: НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

SCI
Экономика
УДК
33. Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки
Для цитирования:
ВАКУЛЕНКО О. С., МИШИН А. А. ПРИМЕНЕНИЕ GARCH-МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ВОЛАТИЛЬНОСТИ АКЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА // НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ. 2025. Т. 252 № 2
Текстовый фрагмент статьи
Моя история просмотров (10)
Будьте первым, кто начнет обсуждение

Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.