ПРИМЕНЕНИЕ GARCH-МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ВОЛАТИЛЬНОСТИ АКЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА (2025)
Выпуск:
Т. 252 № 2 (2025)
В статье рассмотрена значимость GARCH-моделей для анализа волатильности на финансовых рынках. Также в работе представлен алгоритм написания кода для анализа финансовых инструментов на примере обыкновенных акций Татнефти и Роснефти с использованием Python. В результате анализа были получены выводы о поведении волатильности этих акций и с учетом этого фактора определена привлекательность рассмотренных инструментов для различных типов инвесторов. Таким образом, были получены выводы о том, что акции Татнефти подойдут в большей степени для трейдеров, а акции Роснефти - для инвесторов.