ISSN 2542-0461
Язык: ru

Статья: Об эргодичности экономических процессов, представленных временными рядами (2024)

Читать онлайн

В статье представлен метод проверки слабой стационарности случайного процесса по временному ряду, который сводится к вычислению среднего и автокорреляционной функции на отрезках исходного ряда. Новизна представленных процедур состоит в оценках стационарности этих значений. Известный теоретический критерий эргодичности случайного процесса адаптирован для практического применения. Представленные методы опробованы на модельном примере слабо эргодического случайного процесса и временном ряде котировок акций компании «Инарктика».

Ключевые фразы: эргодический процесс, стационарный случайный процесс, корреляционный анализ, АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ, автоковариационная функция, корреляционная функция, коэффициент корреляции, ложная корреляция, ВРЕМЕННОЙ РЯД, случайная функция
Автор (ы): Зотьев Дмитрий Борисович
Соавтор (ы): Чернышова Дарья Игоревна
Журнал: ВЕСТНИК САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Идентификаторы и классификаторы

УДК
332.142.6. Учет экологических потребностей
Для цитирования:
ЗОТЬЕВ Д. Б., ЧЕРНЫШОВА Д. И. ОБ ЭРГОДИЧНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВРЕМЕННЫМИ РЯДАМИ // ВЕСТНИК САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. 2024. Т. 15 №4
Текстовый фрагмент статьи