Статья: ВЫЧИСЛЕНИЕ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ КОВАРИАЦИОННОЙ МАТРИЦЫ ОЦЕНКИ ХЬЮБЕРА В ОБОБЩЕННОЙ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ АВТОРЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ (2025)

Читать онлайн

При решении задач регрессионного анализа наиболее часто в качестве функции потерь используют функции наименьших квадратов и наименьших модулей. Тем не менее они не лишены недостатков. Первая функция крайне чувствительна к выбросам в обучающих данных, а вторая не является дифференцируемой в нуле, что осложняет ее использование с широким классом оптимизационных методов. Для того чтобы нивелировать эти недостатки, было разработано несколько функций, комбинирующих возможности оценок наименьших квадратов и наименьших модулей, например, функция Хьюбера. До определенного порога они ведут себя схоже с квадратичной функцией, после него — схоже с функцией модуля числа. Тем самым они являются и дифференцируемыми на всей области определения, и малочувствительными к выбросам (превышающим заданный порог). В настоящей работе вычислена асимптотическая ковариационная матрица обобщенной экспоненциальной авторегрессионной модели — модель Озаки — для оценки функции Хьюбера. В нее входит обобщение полученной формулы на более широкий класс оценок, таких как оценка наименьших квадратов, оценка наименьших модулей и другие оценки, объединяемые вместе в множество M-оценок Просьба ссылаться на эту статью следующим образом: Горяинов В. Б., Масягин М. М. Вычисление асимптотической ковариационной матрицы оценки Хьюбера в обобщенной экспоненциальной авторегрессионной модели.

Ключевые фразы: обобщенная экспоненциальная авторегрессионная модель, функция потерь хьюбера, m-оценки, асимптотическая ковариационная матрица
Автор (ы): Горяинов Владимир Борисович (Goryainov V. B.), Масягин Михаил Михайлович (Masyagin M. M.)
Журнал: ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н. Э. БАУМАНА. СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

SCI
Физика
УДК
519.234. Непараметрические методы
Для цитирования:
ГОРЯИНОВ В. Б., МАСЯГИН М. М. ВЫЧИСЛЕНИЕ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ КОВАРИАЦИОННОЙ МАТРИЦЫ ОЦЕНКИ ХЬЮБЕРА В ОБОБЩЕННОЙ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ АВТОРЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н. Э. БАУМАНА. СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2025. № 4 (121)
Текстовый фрагмент статьи
Будьте первым, кто начнет обсуждение

Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.