ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕСТОВ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ (2024)

В данной статье рассматривается эффективность различных статистических тестов, предназначенных для обнаружения гетероскедастичности в модели. Описывается методология исследования, принцип построения синтетических данных с разными типами гетероскедастичности. Приведены детальные результаты анализа, определены лучшие тесты для решения задач детектирования гомо- и гетероскедастичности. Применен аппарат деревьев классификации для определения лучших тестов в зависимости от свойств выборки, показано наличие данных закономерностей. Отмечено, что в практических работах необходимо проведение дополнительных исследований, направленных
на установление лучшего статистического теста при наблюдаемых свойствах данных. Кроме того, сделан вывод о том, что для рассматриваемых типов гетероскедастичности все выбранные тесты показывают значительный процент ошибок, что говорит о необходимости продолжения соответствующих теоретических исследований и разработке новых способов детектирования разных форм гетероскедастичности.

Тип: Статья
Автор (ы): Черемухин Артем Дмитриевич
Ключевые фразы: регрессия, линейная модель, гетероскедастичность, типы гетероскедастичности, статистический тест, ошибка первого рода, ошибка второго рода

Идентификаторы и классификаторы

УДК
519.862.6. Эконометрика (математические вопросы)
Текстовый фрагмент статьи