Статья: ИНВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ И ЛИНЕАРИЗУЕМЫЕ ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДМОДЕЛИ НЕКОТОРЫХ УРАВНЕНИЙ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ (2024)

Читать онлайн

Рассмотрены некоторые подалгебры алгебры Ли, полученные ранее в групповой классификации модели Геана Пу ценообразования опционов с учётом издержек и влияния рынка. Для пятимерной алгебры Ли найдены инвариантные подмодели в случае одномерных подалгебр и инвариантные решения в случае двумерных подалгебр общего вида. Для трёх шестимерных алгебр Ли рассмотрены одномерные и двумерные подалгебры и получены точные решения для ряда линеаризуемых инвариантных подмоделей.

Ключевые фразы: уравнение типа блэка шоулза, групповой анализ, допускаемая группа, алгебра ли, инвариантная подмодель, инвариантное решение
Автор (ы): Ядрихинский Х. В.
Журнал: ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

УДК
517.95. Дифференциальные уравнения с частными производными
Для цитирования:
ЯДРИХИНСКИЙ Х. В. ИНВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ И ЛИНЕАРИЗУЕМЫЕ ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДМОДЕЛИ НЕКОТОРЫХ УРАВНЕНИЙ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ // ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2024. Т. 9 № 3
Текстовый фрагмент статьи
Моя история просмотров (8)