1. Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities // Journal of Political Economy. 1973. Vol. 81. P. 637-659.
2. Sircar R., Papanicolaou G. Generalized Black Scholes models accounting for increased market volatility from hedging strategies // Applied Mathematical Finance. 1998. Vol. 5, no. 1. P. 45-82.
3. Scho¨nbucher P., Wilmott P. The feedback-effect of hedgi
4. Gu’eant O. The financial mathematics of market liquidity: from optimal execution to market making. London; New York: Chapman and Hall/CRC, 2016.
5. Gu’eant O., Pu J. Option pricing and hedging with execution costs and market impact // Mathematical Finance. 2017. Vol. 27, no. 3. P. 803-831.
6. Sitnik S. M., Yadrikhinskiy K. V., Fedorov V. E. Symmetry analysis of a model of option pricing and hedging // Symmetry. 2022. Vol. 14, no. 9. P. 1841. EDN: NNAMQU
7. Yadrikhinskiy K. V., Fedorov V. E., Dyshaev M. M. Group analysis of the Gu’eant and Pu model of option pricing and hedging. In: Symmetries and Applications of Differential Equations, eds. A. C. J. Luo, R. K. Gazizov. Singapore: Springer, 2021. P. 173-203.
8. Ядрихинский Х. В., Федоров В. Е. Инвариантные решения модели Геана Пу ценообразования опционов и хеджирования // Челяб. физ.-мат. журн. 2021. Т. 6, вып. 1. С. 42-51. EDN: XJKVCP
9. Абрамовиц М., Липман Д., Мак Ниш А. и др. Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и математическими таблицами. М.: Наука, 1979.