ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Архив статей журнала
ИНВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ И ЛИНЕАРИЗУЕМЫЕ ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДМОДЕЛИ НЕКОТОРЫХ УРАВНЕНИЙ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ (2024)
Выпуск:
Т. 9 № 3 (2024)
Рассмотрены некоторые подалгебры алгебры Ли, полученные ранее в групповой классификации модели Геана Пу ценообразования опционов с учётом издержек и влияния рынка. Для пятимерной алгебры Ли найдены инвариантные подмодели в случае одномерных подалгебр и инвариантные решения в случае двумерных подалгебр общего вида. Для трёх шестимерных алгебр Ли рассмотрены одномерные и двумерные подалгебры и получены точные решения для ряда линеаризуемых инвариантных подмоделей.