Рассматривается задача анализа связей между доходностями акций фондового рынка. Связь измеряется как традиционным коэффициентом корреляции Пирсона, так и ранговым коэффициентом корреляции Кендалла. Предлагаются различные меры неопределенности выводов о связях на фондовых рынках, основанные на разделении выводов на значимые и допустимые. К предлагаемым мерам неопределенности относятся доля допустимых выводов к общему числу выводов и отношение числа допустимых выводов к числу значимых выводов о связях на фондовых рынках. Эти меры неопределенности разделяются на два типа. Меры первого типа определяются как функции от силы связи и дают подробную информацию об изменении неопределенности выводов о связях на фондовых рынках заданной силы. Меры второго типа или агрегированные показатели неопределенности выводов о связях не зависят от силы связи и характеризуют неопределенность рынка в целом. Проводится сравнение неопределенности выводов о связях на фондовых рынках России, США, Франции. Показано, что по доле допустимых выводов эти рынки различаются незначительно, независимо от используемого коэффициента корреляции и типа используемой меры неопределенности. Вместе с тем, по отношению числа допустимых к числу значимых выводов о связях фондовый рынок России является значительно более неопределенным. Предлагаемая методика может быть использована для более детального сравнительного анализа неопределенности выводов о связях на фондовых рынках различных стран.