Архив статей журнала
АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНОГО И НЕСЕПАРАБЕЛЬНОГО ПО ПАРАМЕТРАМ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ (2023)
Выпуск:
№4 (44) (2023)
Методы эконометрики находят всё большее применение на практике в различных отраслях и сферах экономики. В настоящей статье исследованы вопросы применения эконометрики в портфельном анализе. Во-первых, исследовано уравнение регрессии, оценивающее прибыль диверсифицированного портфеля в зависимости от его риска. Сложность здесь состоит в том, что эта регрессия по параметрам нелинейная и несепарабельная. Во-вторых, для реализации МНК-метода на основе этой регрессии предложено и исследовано применение вычислительного метода покоординатного спуска. В-третьих, для математических преобразований выполнен соответствующий финансовый анализ.