АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНОГО И НЕСЕПАРАБЕЛЬНОГО ПО ПАРАМЕТРАМ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ (2023)

Методы эконометрики находят всё большее применение на практике в различных отраслях и сферах экономики. В настоящей статье исследованы вопросы применения эконометрики в портфельном анализе. Во-первых, исследовано уравнение регрессии, оценивающее прибыль диверсифицированного портфеля в зависимости от его риска. Сложность здесь состоит в том, что эта регрессия по параметрам нелинейная и несепарабельная. Во-вторых, для реализации МНК-метода на основе этой регрессии предложено и исследовано применение вычислительного метода покоординатного спуска. В-третьих, для математических преобразований выполнен соответствующий финансовый анализ.

Тип: Статья
Автор (ы): Крамаренко Ирина Антоновна, Настин Юрий Яковлевич
Ключевые фразы: ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НЕЛИНЕЙНОЕ И НЕСЕПАРАБЕЛЬНОЕ ПО ПАРАМЕТРАМ УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ, МНК-МЕТОД, СИСТЕМА НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ, МЕТОД ЦИКЛИЧЕСКОГО ПОКООРДИНАТНОГО СПУСКА

Идентификаторы и классификаторы

УДК
519.862.2. Статические многоотраслевые модели
Текстовый фрагмент статьи