В условиях стремительного развития банковского сектора и изменений в технологической сфере финансового сектора, актуальность предмета исследования определяется необходимостью совершенствования существующих подходов к управлению кредитным риском с использованием современных технологий. В статье проанализированы основные этапы эволюции вопроса кредитного риска и ключевые события в сфере риск-менеджмента, оказавшие влияние на развитие теории вопроса, такие как: Ямайская валютная конференция 1976 года и введение стандартов «Базельские соглашения». Выявлена проблема потребности кредитных организаций в разработке инструментов, способных учесть особенности платежной дисциплины ипотечного заемщика, современные решения в области цифровых технологий и тренды развития методов оценки кредитного риска. Авторами рассмотрена структурно-логическая схема цифрового двойника ипотечного заемщика, позволяющая учесть потребность кредитных организаций в контекстуализации разнородных данных, составлении подробной аналитики текущего и ретро состояния, и прогнозировании будущего финансового поведения ипотечного заемщика. Можно предложить понятие гибридного виртуально-физического образа (паттерна) ипотечного кредитного портфеля, на основе структурно-логической схемы цифрового двойника ипотечного заемщика, позволяющего анализировать сценарии финансового поведения заемщиков, что развивает теорию кредитного риска.