- Айвазян С.А., Головань С.В., Карминский А.М., Пересецкий А.А. О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал // Прикладная эконометрика. 2011. Т. 23. №. 3. С. 13-40. EDN: OFXGHJ
- Бекирова О.А., Зубарев А.В. Факторы риска, прибыльности и вероятности дефолта российских банков // Прикладная эконометрика. 2023. T. 71. С. 20-38. EDN: CCPRYQ
- Дробышевский С.М. Анализ макроэкономических и институциональных проблем финансового кризиса в России, разработка программы мер, направленных на его преодоление и осуществление финансовой стабилизации. Взаимодействие финансовых показателей и некоторых характеристик реального сектора. М.: ИЭП им. Е.Т. Гайдара, 2000. С. 49-78.
- Живайкина А.Д., Пересецкий А.А. Кредитные рейтинги российских банков и отзывы банковских лицензий 2012-2016 гг. // Журнал Новой экономической ассоциации. 2017. 4(36). С. 49-80. EDN: YKWERV
- Зубарев А.В. Факторы устойчивости российских банков во время кризиса 2008-2009 годов // Экономическая политика. 2012. Т. 7. № 4. С. 126-142.
- Зубарев А.В., Бекирова О.А. Анализ факторов банковских дефолтов 2013-2019 годов // Экономическая политика. 2020. Т. 15. № 3. С. 106-133. DOI: 10.18288/1994-5124-2020-3-106-133 EDN: VUVRKG
- Зубарев А.В., Шилов К.Д. Дифференциация факторов банковских дефолтов по причинам отзыва лицензий // Экономический журнал ВШЭ. 2022. Т. 26 № 1. С. 69-103. DOI: 10.17323/1813-8691-2022-26-1-69-103 EDN: YJVHFU
- Карминский А.М. Кредитные рейтинги и их моделирование. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. EDN: XFDQGV
- Карминский А.М., Костров А.В. Моделирование вероятности дефолта российских банков: расширенные возможности // Журнал Новой экономической ассоциации. 2013. 1(17). С. 64-86. EDN: PZEQIB
-
Карминский А.М., Пересецкий А.А. Модели рейтингов международных агентств // Прикладная эконометрика. 2007. T. 5. № 1. С. 3-19. EDN: HZNBXZ
-
Мамонов М.Е. Скрытые "дыры" в капитале банков и предложение кредитов реальному сектору экономики // Вопросы экономики. 2018. № 5. С. 49-68. EDN: XMGGFN
-
Мамонов М.Е. Сокращение капитала российских банков: изменение склонности к риску и роль процентной политики Банка России // Вопросы экономики. 2019. № 6. С. 30-55. EDN: EQFFYQ
-
Пересецкий А.А. Методы оценки вероятности дефолта банков // Экономика и математические методы. 2007. Т. 43. № 3. С. 37-62. EDN: IAFDDZ
-
Пересецкий А.А. Измерение компоненты внешней поддержки рейтингов агентства Moody's // Прикладная эконометрика. 2009. Т. 14. № 2. С. 3-23. EDN: KVRSVR
-
Пересецкий А.А. Модели причин отзыва лицензий российских банков. Влияние неучтенных факторов // Прикладная эконометрика. 2013. Т. 30. № 2. C. 49-64. EDN: RYGOSP
-
Синельникова-Мурылева Е.В., Горшкова Т.Г., Макеева Н.В. Прогнозирование дефолтов в российском банковском секторе // Экономическая политика. 2018. Т. 13. № 2. С. 8-27. EDN: XQOCKD
-
Фомин Л. Служат ли высокая процентная ставка по кредитам и депозитам и снижение расходов на рекламу индикаторами банкротства банка? Данные по России // Деньги и кредит. 2019. Т. 78. № 2. С. 94-112. DOI: 10.31477/rjmf.201902.94 EDN: PZZVPO
-
Antunes A., Bonfim D., Monteiro N., Rodrigues P.M. Forecasting Banking Crises with Dynamic Panel Probit Models // International Journal of Forecasting. 2018. Vol. 34. № 2. P. 249-275. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2017.12.003
-
Assaf A.G., Berger A.N., Roman R.A., Tsionas M.G. Does Efficiency Help Banks Survive and Thrive during Financial Crises? // Journal of Banking & Finance. 2019. Vol. 106. P. 445-470. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2019.07.013
-
Berger A.N., Bouwman C.H. Bank Liquidity Creation // The Review of Financial Studies. 2009. Vol. 22. № 9. P. 3779-3837.
-
Betz F., Oprică S., Peltonen T.A., Sarlin P. Predicting Distress in European Banks // Journal of Banking & Finance. 2014. Vol. 45. P. 225-241. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2013.11.041
-
Caggiano G., Calice P., Leonida L. Early Warning Systems and Systemic Banking Crises in Low Income Countries: A Multinomial Logit Approach // Journal of Banking & Finance. 2014. Vol. 47. P. 258-269. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2014.07.002
-
Cole R.A., Taylor J., Wu Q. Predicting Bank Failures Using Simple Static and Time-Varying Models // SSRN. 2021. № 1460526.
-
Cole R.A., White L.J. Déjà vu All Over Again: The Causes of US Commercial Bank Failures This Time Around // Journal of Financial Services Research. 2012. Vol. 42. P. 5-29. DOI: 10.1007/s10693-011-0116-9 EDN: VFCWLJ
-
Demirgüç-Kunt A., Detragiache E. The Determinants of Banking Crises in Developing and Developed Countries // IMF Staff Papers. 1998. Vol. 45. № 1. P. 81-109.
-
DeYoung R., Roland K.P. Product Mix and Earnings Volatility at Commercial Banks: Evidence from a Degree of Total Leverage Model // Journal of Financial Intermediation. 2001. Vol. 10. № 1. P. 54-84.
-
DeYoung R., Torna G. Nontraditional Banking Activities and Bank Failures during the Financial Crisis // Journal of Financial Intermediation. 2013. Vol. 22. № 3. P. 397-421. DOI: 10.1016/j.jfi.2013.01.001
-
Diamond D.W., Dybvig P.H. Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity // Journal of Political Economy. 1983. Vol. 91. № 3. P. 401-419.
-
Elekdag S., Malik S., Mitra S. Breaking the Bank? A Probabilistic Assessment of Euro Area Bank Profitability // Journal of Banking & Finance. 2020. Vol. 120. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2020.105949
-
Ennis H.M., Keister T. Bank Runs and Institutions: The Perils of Intervention // The American Economic Review. 2009. Vol. 99. № 4. P. 1588-1607.
-
Forgione A.F., Migliardo C. Forecasting Distress in Cooperative Banks: The Role of Asset Quality // International Journal of Forecasting. 2018. Vol. 34. № 4. P. 678-695. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2018.04.008
-
Fungacova Z., Turk R., Weill L. High Liquidity Creation and Bank Failures // Journal of Financial Stability. 2021. Vol. 57. DOI: 10.1016/j.jfs.2021.100937 EDN: TDZJBZ
-
Goldstein I., Pauzner A. Demand-Deposit Contracts and the Probability of Bank Runs // The Journal of Finance. 2005. Vol. 60. № 3. P. 1293-1327.
-
Gu C. Herding and Bank Runs // Journal of Economic Theory. 2011. Vol. 146. № 1. P. 163-188.
-
Hwang D.Y., Lee C.F., Liaw K.T. Forecasting Bank Failures and Deposit Insurance Premium // International Review of Economics & Finance. 1997. Vol. 6. № 3. P. 317-334. DOI: 10.1016/S1059-0560(97)90041-1
-
Karminsky A.M. et al. Risk Assessment and Financial Regulation in Emerging Markets' Banking. Springer International Publishing, 2021.
-
King T.B., Nuxoll D., Yeager T.J. Are the Causes of Bank Distress Changing? Can Researchers Keep up? // FDIC Center for Financial Research Working Paper. 2005. № 2005-03.
-
Mäkinen M., Solanko L. Determinants of Bank Closures: Do Levels or Changes of CAMEL Variables Matter? // Russian Journal of Money and Finance. 2018. Vol. 77. № 2. P. 3-21. EDN: HNMZVY
-
Martin D. Early Warning of Bank Failure: A Logit Regression Approach // Journal of Banking & Finance. 1977. Vol. 1. № 3. P. 249-276.
-
Peck J., Shell K. Could Making Banks Hold Only Liquid Assets Induce Bank Runs? // Journal of Monetary Economics. 2010. Vol. 57. № 4. P. 420-427.
-
Peresetsky A., Karminsky A., Golovan S. Probability of Default Models of Russian Banks // Economic Change and Restructuring. 2011. Vol. 44. № 4. P. 297-334. EDN: SSVIJF
-
Shim J. Loan Portfolio Diversification, Market Structure and Bank Stability // Journal of Banking & Finance. 2019. Vol. 104. P. 103-115. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2019.04.006
-
Stiroh K.J., Rumble A. The Dark Side of Diversification: The Case of US Financial Holding Companies // Journal of Banking & Finance. 2006. Vol. 30. № 8. P. 2131-2161.
-
Temzelides T. Evolution, Coordination, and Banking Panics // Journal of Monetary Economics. 1997. Vol. 40. № 1. P. 163-183.
-
Uhlig H. A Model of a Systemic Bank Run // Journal of Monetary Economics. 2010. Vol. 57. № 1. P. 78-96.
-
Zheng C., Cheung A. (Wai Kong), Cronje T. The Moderating Role of Capital on the Relationship between Bank Liquidity Creation and Failure Risk // Journal of Banking & Finance. 2019. Vol. 108. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2019.105651