1. Богатырев К. В., Дондоков Б. З., Жеребцова М. К., Павлов И. И., Тихонов А. А. (2013). Премия за размер в доходности акций компаний // Корпоративные финансы. № 3 (27). С. 99-111. EDN: RKWAAP
2. Воронов Д. С. (2019). Динамическая концепция управления конкурентоспособностью предприятия: монография. Саратов: Ай Пи Ар Медиа. 316 с. EDN: SSARWS
3. Галевский С. Г. (2019). Модификация модели CAPM для корректного учета рисков в методе дисконтированных денежных потоков // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Т. 12, № 1. С. 201-212. DOI: 10.18721/JE.12117 EDN: YZPTEL
4. Дамодаран А. (2021). Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов. Москва: Альпина Паблишер. 1316 с.
5. Дорофеев А. Ю., Филатов В. В., Медведев В. М., Шестов А. В., Фадеев А. С. (2015). Методика расчета ставки дисконтирования с использованием модели оценки капитальных активов // Вестник евразийской науки. Т. 7, № 2 (27). DOI: 10.15862/70EVN215 EDN: UHMJGZ
6. Лисовская И. А., Мамедов Т. С. (2016). Модель оценки капитальных активов как инструмент оценки ставки дисконтирования // Российское предпринимательство. Т. 17, № 7. С. 937-950. EDN: VWPYNJ
7. Окулов В. Л., Хафизова К. Р. (2018). Особенности проекта и премия за риск при принятии инвестиционных решений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. Т. 17, вып. 2. С. 147-167. EDN: XUJTID
8. Раменская Л. А. (2015). О парадоксе доходности и риска в российских промышленных компаниях // Управленец. № 4 (56). С. 36-41. EDN: ULTZBN
9. Сидоренко Г. Г., Сидоренко О. Г., Термосесов Д. С. (2022). Ценообразование на фондовом рынке: модель доходности капитальных активов и модель Фамы - Френча // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. № 2. http://old.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2022/06/135-141.pdf. EDN: FXETTF
10. Суворова Л. В., Суворова Т. Е., Куклина М. В. (2016). Анализ моделей оценки стоимости капитала // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия “Социальные науки”. № 1 (41). С. 38-47. EDN: VYURLV
11. Теплова Т. В., Селиванова Н. В. (2007). Эмпирическое исследование применимости модели DCAPM на развивающихся рынках // Корпоративные финансы. Т. 1, №. 3. С. 5-25. EDN: STUPVV
12. Фомкина С. А. (2016). Премия за размер: анализ российского рынка капитала // Вестник СПбГУ. Серия 5, Экономика. Вып. 4. С. 92-103. EDN: XQXCUZ
13. Шепелева А. А., Никитушкина И. В. (2016). Оценка премии за специфические риски компании при оценке требуемой доходности на собственный капитал // Финансовая аналитика: проблемы и решения. № 9 (34). С. 36-49. EDN: WKYOOP
14. Banz R. W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics, vol. 9, issue 1, pp. 3-18. DOI: 10.1016/0304-405X(81)90018-0
15. Basu S. (1977). Investment performance of common stocks in relation to their price earnings ratios: A test of efficient market hypothesis. The Journal of Finance, vol. 32, no. 3, pp. 663-682. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1977.tb01979.x
16. Belyaeva S., Voronov D., Erypalov S. (2017). Methodical principles of evaluation of competitive ability of construction industry and real estate development companies. Proc. Int. Sci. Conf. SPbWOSCE-2016 “SMART City”, MATEC Web Conf., vol. 106, 08033. DOI: 10.1051/matecconf/201710608033 EDN: ZWITTB
17. Black F. (1972). Capital market equilibrium with restricted borrowing. The Journal of Business, vol. 45, no. 3, pp. 444-455. DOI: 10.1086/295472
18. Carhart M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. The Journal of Finance, vol. 52, no. 1, pp. 57-82. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x
19. Damodaran A. (2015). The small cap premium: Where is the beef? https://aswathdamodaran.blogspot.com/search?q=Size+premium.
20. Damodaran A. (2022). Equity risk premiums: Determinants, estimation and implications. https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/ERP2022Formatted.pdf.
21. Davis J. (1994). The cross-section of realized stock returns: The pre-COMPUSTAT evidence. The Journal of Finance, vol. 49, no. 5, pp. 1579-1593. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04773.x
22. Estrada J. (2002). Systematic risk in emerging markets: The D-CAPM. Emerging Markets Review, vol. 3, рр. 365-379. DOI: 10.1016/S1566-0141(02)00042-0
23. Faff R., Brooks R. D. (1998). Time-varying beta risk for Australian industry portfolios: An exploratory analysis. Journal of Business Finance and Accounting, vol. 25, issues 5-6, pp. 721-745. DOI: 10.1111/1468-5957.00209
24. Fama E. F., French K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, vol. 33, no. 1, pp. 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5
25. Fama E. F., French K. R. (2012). Size, value, and momentum in international stock returns. Journal of Financial Economics, vol. 105, no. 3, pp. 457-472. DOI: 10.1016/j.jfineco.2012.05.011
26. Hamada R. S. (1972). The effect of the firm’s capital structure on the systematic risk of common stocks.
27. The Journal of Finance, vol. 27, no. 2, pp. 435-452. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1972.tb00971.x
28. Horowitz J. L., Loughran T., Savin N. E. (2000). The disappearing size effect. Research in Economics, vol. 54, issue 1, pp. 83-100.
29. Lintner J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistic, vol. 47, no. 1, pp. 13-37. DOI: 10.2307/1924119
30. Markowitz H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, vol. 7, issue 1, pp. 77-99. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
31. Miles D., Timmermann A. (1996). Variation in expected stock returns: Evidence on the pricing of equities from a cross-section of UK companies. Economica, vol. 63, no. 1, pp. 369-382.
32. Miller M., Scholes M. (1972). Rates of return in relation to risk: A reexamination of some recent findings. In: Jensen M. (ed.) Studies in the theory of capital markets (pp. 47-78). New York: Praeger.
33. Modigliani F., Miller M. H. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: A correction. The American Economic Review, vol. 53, no. 3, pp. 433-443.
34. Pereiro L. E. (2002). Valuation of companies in emerging markets: A practical approach. John Wiley & Sons. 528 p.
35. Roll R. (1977). A critique of the asset pricing theory’s tests Part I: On past and potential testability of the theory. Journal of Financial Economics, vol. 4, no. 2, pp. 129-176. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90009-5
36. Sharpe W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk.
37. The Journal of Finance, vol. 19, no. 3, pр. 425-442. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x
38. Tobin J. (1958). Liquidity preference as behaviour towards risk. Review of Economic Studies, vol. 25, issue 2, pp. 65-86.