Публикации автора

В предлагаемом исследовании проводится междисциплинарный анализ проблемы случайности в различных формах социальной деятельности. Авторы находят существенную взаимосвязь лингвистического анализа с выводами финансовой математики о возможности прогнозирования в условиях неопределенности, что реализует стремление найти стратегию выгодных действий в случайных процессах. Это стремление нашло отражение в смысловом содержании понятия «мартингал». В течение столетий оно использовалось для обозначения особых возможностей управления конной упряжью. Затем им начали называть выигрышные стратегии в различных азартных играх, ведущие к обогащению того, кто ими владеет. Введение в эти стратегии математических расчетов явилось одним из оснований теории вероятности. В середине прошлого века термином «мартингал» стали обозначать процесс накопления капитала при реализации торговой стратегии на финансовом рынке. В последние годы данное понятие характеризует вычисляемые стратегии игры на финансовым рынке. Это открыло возможности формирования версии теории вероятностей, специально приспособленной для моделирования рыночных явлений и процессов. Появление науки о квантовых вычислениях и новых вычислительных возможностей на практике возрождает проблему борьбы с неопределенностью с использованием средств современной цифровизации. Поэтому концепция мартингала как поиска возможностей управлять случайными процессами остается актуальной не только для современной экономической мысли, но и для различных областей социального и гуманитарного знания. Анализ природы случайности и ее различных проявлений оказывается востребованным также в области повседневной жизни современного человека. Это делает его актуальным для образовательных программ экономической и финансовой грамотности населения.

Цель исследования: разработка методов оценки рисков информационной безопасности в условиях неопределенности, описание механизма распространения доверия и правдоподобия по графу атак.
Методы исследования: применение техники мягких вычислений, включая комбинирование свидетельств Демпстера-Шефера, интегрирование по неаддитивным мерам.Полученный результат: разработаны методы оценки рисков и методы оценки ожидаемых потерь в случае, когда факторы риска характеризуются высокой неопределенностью и не позволяют с достаточным обоснованием применить объективные, в частности, вероятностные методы оценки. Исходной информацией служат верхняя и нижняя оценки вероятности реализации риска. С использованием методов теории свидетельств Демпстера-Шефера на графе атак строятся меры доверия и правдоподобия. Описан подход, позволяющий построить меры доверия и правдоподобия в пространстве сценариев атак на основе вероятностных оценок типовых событий информационной безопасности. Показано, как ожидаемый ущерб может быть оценен математическим ожиданием ущерба относительно этих мер с использованием интеграла Шоке. Научная новизна: разработан метод распространения доверия по графу атак. Основой метода служит оригинальный подход к оценке логических комбинаций свидетельств, заданных на бинарных фреймах и представленных дизъюнктивными нормальными формами.