Архив статей журнала
В статье рассмотрены временные ряды динамики показателя RUONIA, ключевой ставки Банка России, денежной массы, инфляции за период с января 2010 года. В ходе исследования применялись методы корреляционного анализа, а также анализа временных рядов, была произведена проверка мультиколлинеарности, выявлена автокорреляция. Разработанная модель прогноза значения RUONIA основывается на значении действующей ключевой ставки Банка России, динамике денежной массы, а также на предыдущем значении RUONIA. Модель позволяет «предугадывать» значение RUONIA с целью принятия более обоснованных финансовых решений.
В статье представлен метод проверки слабой стационарности случайного процесса по временному ряду, который сводится к вычислению среднего и автокорреляционной функции на отрезках исходного ряда. Новизна представленных процедур состоит в оценках стационарности этих значений. Известный теоретический критерий эргодичности случайного процесса адаптирован для практического применения. Представленные методы опробованы на модельном примере слабо эргодического случайного процесса и временном ряде котировок акций компании «Инарктика».