ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВИ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ (2015)
Выпуск:
№ 6 (281) (2015)
Целью статьи является анализ современных методов расчетов реальных опционов, основанных на методе Монте-Карло и нечетких множествах. Сложность существующих алгоритмов расчета реальных опционов ведет к отказу от использования данного инструмента для принятия решений. Новые методы являются более прозрачными и заметно упрощают процедуру расчета стоимости реального опциона. В статье представлены примеры расчета каждого метода.