ISSN 1819-2440 · EISSN 1819-2467
Язык: ru

Статья: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАЛИЗОВАННОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, ИЗВЛЕКАЕМОЙ ИЗ ОПЦИОНОВ (2025)

Читать онлайн

Рассматривается подход к прогнозированию реализованной волатильности ин-декса S&P 500 с помощью данных, извлекаемых из опционов благодаря теореме восстановления Росса. Цель настоящего исследования заключается в исследовании возможности использовать показатели, получаемые после применения теоремы восстановления Росса, в качестве экзогенных факторов в модели прогнозирования реализованной волатильности финансовых инструментов. Применяемая для достижения цели исследования методика исключает необходимость использования исторических котировок финансовых активов, фокусируясь исключительно на опционах. В работе проведено сравнение точности про-гнозирования реализованной волатильности между предлагаемыми моделями и базовым подходом HAR-RV. Эмпирические результаты показали, что предлагаемый подход обеспечивает более высокую точность предсказаний. Используемый подход в теореме восстановления Росса на основе аппроксимации функции плотности распределения базового актива опциона позволяет более точно учитывать ожидания участников рынка и их предпочтения к риску, что может стать статистически значимыми факторами в моделях прогнозирования различных финансовых индикаторов. Результаты исследования могут быть использованы для оценки систематического риска, прогнозирования ве-роятности коррекций и кризисов на финансовых рынках.

Ключевые фразы: волатильность, распределение доходности финансо-вых активов, теорема восстановления, ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, прогнозирование
Автор (ы): Патласов Дмитрий Александрович
Журнал: УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ: СБОРНИК ТРУДОВ

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

УДК
004.942. Исследование поведения объекта на основе его математической модели
Для цитирования:
ПАТЛАСОВ Д. А. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАЛИЗОВАННОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, ИЗВЛЕКАЕМОЙ ИЗ ОПЦИОНОВ // УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ: СБОРНИК ТРУДОВ. 2025. № 114
Текстовый фрагмент статьи