В условиях усиливающегося климатического вызова, который вносит неопределенность в экономическую стабильность, банковский сектор России активно использует различные методы и стратегии управления климатическими рисками. Данная статья исследует и оценивает практический опыт лидеров банковского рынка - Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и Открытие - в реализации ESG-принципов и развёртывании «зелёных» финансовых инструментов, направленных на достижение нулевого углеродного баланса. Проводится всесторонний обзор ключевых направлений ESG деятельности в части выявления и минимизации потенциальных экологических угроз, а также стратегий, которые банки применяют на корпоративном и операционном уровнях. Акцентировано внимание на стресс-тестировании и его аспектах в соответствии с рекомендациями Банка России и сценариев NGFS, которые оценивают потенциальное воздействие изменяющегося климата на финансовые учреждения. Описывается комплекс мер, которые помогут укрепить резилиентность банков перед лицом растущего экологического давления, одновременно способствуя переходу к более устойчивым экономическим ценностям и практикам. Предложения, представленные в статье, акцентируют необходимость интеграции усовершенствованных подходов управления климатическими рисками во все аспекты банковской деятельности, что имеет особое значение для долгосрочного развития финансовой системы и общества.
Банковский сектор в целом и сегменты розничного и ипотечного кредитования являются особенно чувствительными к происходящим изменениям на макроэкономическом и геополитическом уровнях. Пандемия коронавирусной инфекции, усиление внешнего санкционного давления со стороны ряда зарубежных стран с начала 2022 года, реализация политики импортозамещения, изменение конъюнктуры рынка труда, динамика денежных доходов населения стали одними из ключевых факторов, определивших изменения условий функционирования и развития банковского сегмента в российской экономике, что в свою очередь предопределило изменения в системе рисков и угроз.
Целью настоящей работы является проведение оценки сегментов потребительского и ипотечного кредитования в российском банковском секторе в условиях изменения макроэкономической и геополитической ситуации, а также определение факторов, процессов и причин, определивших их, посредством рассмотрения динамики данных, отражающих финансовые результаты российского банковского сектора в целом, структуру портфеля по предоставленным кредитам, просроченными платежами по ним, среднему количеству кредитов и среднему долгу заемщика по необеспеченным и ипотечным кредитам за 2018-2022 годы в сопоставлении с динамикой доходов населения, уровнем цен на недвижимость. Авторами были получены следующие результаты: в условиях опережающих темпов роста цен на недвижимость, товары и услуги в экономике в целом над среднедушевыми денежными доходами населения отмечается увеличение количества заемщиков с просрочкой по платежам более 90 дней, уровня спроса на услуги микрофинансовых организаций, сроков ипотечного и потребительского кредитования с параллельным увеличением среднего размера новых выдач, высокие темпы роста характерны для сегмента «кредитные карты», а также клиентов, имеющих уже 3 и более кредита; более половины от имеющейся задолженности по ипотеке приходится на население в возрасте от 20 до 38 лет. Текущая ситуация на рынке характеризуется высоким качеством кредитных портфелей банков, однако при сохранении текущих тенденций в среднесрочной и краткосрочной временной перспективах растет вероятность увеличения числа дефолтов и невозможности обслуживать уже выданные займы со стороны домашних хозяйств.
Происходящие изменения социально-экономического и геополитического характера предопределили трансформацию условий функционирования и развития для российского банковского сектора, что оказало влияние на рынок ипотечного кредитования, являющегося одним из инструментов регулирования рынка и обеспечения населения доступным жильем.
Целью настоящей работы является проведение оценки текущего состояния рынка ипотечного кредитования в российской экономике и выявление произошедших изменений в условиях усиления внешнего санкционного давления. Авторами проводится экономико-статистическая оценка путем рассмотрения динамики за 2018-2022 годы таких показателей, как: размеры активов и чистой прибыли российских банков, объемов ипотечного жилищного кредитования, объемов задолженности по предоставленным кредитам ипотечного жилищного кредитования и средневзвешенной процентной ставки, номинальных цен на первичном и вторичном рынках жилья. Используются общенаучные методы проведения исследования, синтез, дедукция, индукция, анализ, обобщение научной практики, экономико-статистический анализ. Авторами получены следующие результаты: несмотря на значительное сокращение размера чистой прибыли банков по итогам 2022 года в результате увеличения резервов и убытков от валютной переоценки, отмечается существенный прирост объемов ипотечного жилищного кредитования, что оказалось сопряжено с резким ростом цен на недвижимость, увеличением объема задолженности и выдач новых кредитов с высоким уровнем риска. В результате исследования авторами были сделаны выводы: внешнее санкционное давление не оказало прямого влияния на сферу ипотечного кредитования в российском банковском секторе, наиболее существенное влияние оказали изменения на рынке строительства и реализуемая денежно-кредитная политика в экономике: борьба с ростом инфляции, изменение размера ключевой ставки, рост цен на строительные материалы, уход ряда компаний с российского рынка, возникшая неопределенность участников рынка, уровень денежных доходов населения.
Данная научная статья представляет собой исследование, посвященное оценке уязвимости российских банков перед климатическими изменениями. Обращается внимание на важность принятия адаптивных мер для минимизации рисков, связанных с изменением климата. В ходе проведения анализа приведены подвиды физического и переходного риска с примерами его проявления и предложены варианты моделирования влияния климатического риска при принятии кредитного решения и меры для справления с климатическими вызовами. Статья содержит анализ подхода ПАО «Сбербанк России» к оценке и управлению экологическими, социальными и управленческими (ESG) рисками, включая их учет при рассмотрении возможности финансирования крупных проектов. Описываются механизмы управления ESG-рисками включая включение ESG-условий в кредитные договоры, разработку устойчивых кредитных продуктов и проверку выполнения ESG-условий.
Результаты исследования показывают значительное увеличение объема устойчивых кредитных продуктов ПАО «Сбербанк России», что свидетельствует об успешной реализации системы оценки климатических рисков и управлении ESG-рисками. Теоретическая значимость работы заключается в анализе проблем, связанных с рисковым анализом и управлением климатическими изменениями в банковском секторе. Практическая значимость статьи состоит в предложении подходов к управлению климатическими рисками и разработке устойчивых финансовых инструментов в контексте климатических изменений.