Статья: МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НОВОСТНОГО СЕНТИМЕНТА ИЗ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ (2026)

Читать онлайн

В статье исследуется влияние новостного сентимента из англоязычных источников на реализованную волатильность фондовых индексов Московской биржи в период структурных изменений 2020-2024 гг. Анализ выполнен на основе высокочастотных данных по шести индексам (IMOEX, MOEXOG, MOEXMM, MOEXFN, MOEXCN, MOEXTL) и массиву новостей портала The Guardian (11 800 новостей на индекс), с применением модели FinBERT рассчитаны авторские метрики сентимента, на базе которых осуществлено прогнозирование с использованием модифицированных моделей HAR-RV. Сравнение прогнозной силы проведено процедурой MCS. Результаты показали, что до февраля 2022 г. учет сентимента повышал качество прогнозов, после введения санкций его влияние снижается. Выявлены стабильно положительная роль индекса RVI и защитная роль нефти и золота.

Ключевые фразы: реализованная волатильность, новостной сентимент, har-rv, finbert, фондовые индексы, московская биржа, model confidence set
Автор (ы): Субботовский Дмитрий Андреевич (Subbotovskiy D. A.), Павлова Татьяна Ивановна (Pavlova T. I.), Трескова Елена Андреевна (Treskova E. A.), Нагапетян Артур Рубикович (Nagapetyan A. R.)
Журнал: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

SCI
Экономика
УДК
330.43. Эконометрия
336.7. Денежное обращение. Банковское дело. Биржи
Для цитирования:
СУББОТОВСКИЙ Д. А., ПАВЛОВА Т. И., ТРЕСКОВА Е. А., НАГАПЕТЯН А. Р. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НОВОСТНОГО СЕНТИМЕНТА ИЗ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ // ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. 2026. № 2
Текстовый фрагмент статьи
Моя история просмотров (10)
Будьте первым, кто начнет обсуждение

Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.